PROJEKTS

Algoritmiskās tirdzniecības programmatūra kontrolētai automatizētai tirdzniecībai

Pielāgotas programmatūras izstrāde, Reāllaika tirgus dati, Tirdzniecības stratēģiju izstrāde, Atpakaļtestēšana un optimizācija, Automatizēta pasūtījumu izpilde, Riska uzraudzība, Tirdzniecības pārskati

  • Nozare: Investīciju pārvaldība
  • Bulgārija Atrašanās vieta: Bulgārija
  • Izstrādes laiks: 16 nedēļas
  • Tehnoloģijas: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ mēneši

Šis klients ir investīciju uzņēmums no Bulgārijas, kur manuāla tirgus lēmumu pieņemšana ir lēna un nekonsekventa. Pieprasītā programmatūra saņem reāllaika vai vēsturiskos tirgus datus un piemēro konfigurējamas tirdzniecības stratēģijas. Tā atgriež signālus, testu rezultātus un automatizētus pasūtījumus uzņēmuma tirdzniecības komandai. Pārskati nodrošina rezultātu pieejamību pārskatīšanai, apvienojot stratēģiju izstrādi, analīzi un izpildi vienā kontrolētā sistēmā.

Kopsavilkums

Problēma

Investīciju uzņēmums tērē laiku, pārejot starp tirgus analīzi, stratēģiju testēšanu, pasūtījumu izpildi un pārskatu veidošanu.

Risinājums

Risinājums kļuva par vienotu tirdzniecības sistēmu konfigurējamām stratēģijām, tirgus datiem un automatizētiem pasūtījumiem. Tajā iekļautas arī riska kontroles un pārskati.

Rezultāts

Programmatūra ir izstrādāta, lai samazinātu manuālo darbu tirdzniecībā un atkārtotas pārbaudes starp tirdzniecības posmiem.

Klienta stāsts

Klients ir investīciju uzņēmums no Bulgārijas. Tas strādā ar tirgus datiem un tirdzniecības stratēģijām, kurām nepieciešama analīze, testēšana, izpilde un uzraudzība.

Manuāli un nekonsekventi lēmumi uzņēmumam maksā laiku. Tā tirdzniecības komandai ir arī jāpārskata signāli, pozīcijas un pasūtījumi.

Pieprasījums bija vienkāršs: izveidot automatizētu tirdzniecības sistēmu, kas pieņem reāllaika vai vēsturiskos datus, piemēro klienta definētus noteikumus, ģenerē tirdzniecības lēmumus un pārvalda pasūtījumus, izmantojot nepieciešamo tirdzniecības savienojumu.

Risinājums tika veidots kā atsevišķi moduļi stratēģiju konfigurēšanai, reāllaika signāliem, atpakaļtestēšanai, izpildei un pārskatiem. Riska uzraudzība tika iekļauta kā atsevišķa tirdzniecības procesa daļa.

Klients pieprasīja

  1. Konfigurēt stratēģijas ar indikatoriem, noteikumiem, mašīnmācīšanos vai cenu darbību
  2. Izmantot reāllaika vai vēsturiskos tirgus un saistītos datus
  3. Ģenerēt signālus, ieejas un izejas punktus, kā arī tirdzniecības lēmumus
  4. Izpildīt un pārvaldīt pasūtījumus, izmantojot brokeru vai biržu savienojumus

Kāpēc gatava programmatūra nebija piemērota

Brokeru platformas aptver pirkšanu, pārdošanu un portfeļa pārvaldību, taču tās neatbilst šī uzņēmuma pilnajam procesam. Pieprasītais risinājums tika izstrādāts, lai vienā darbplūsmā apvienotu pielāgotas stratēģijas, atpakaļtestēšanu un automatizētu izpildi. Uzņēmuma tirdzniecības procesam tika iekļautas riska kontroles un reāllaika uzraudzība.

Projekta pārskats

Risinājums tika veidots ap stratēģiju redaktoru, kurā uzņēmums konfigurē tirdzniecības noteikumus, indikatorus un tirgus parametrus. Vēsturiskie vai reāllaika dati tiek izmantoti tajā pašā stratēģijas iestatījumā.

Stratēģiju izstrādei tika nodrošināts atpakaļtestēšanas modulis. Tas salīdzina stratēģijas darbību pēc vēsturiskajiem datiem un parāda darījumu rezultātus un veiktspējas rādītājus.

Reāllaika informācijas panelis analizē tirgus datus un parāda pirkšanas un pārdošanas signālus, ieejas un izejas punktus, kā arī atvērtās pozīcijas. Tas nodrošina tirdzniecības komandai vienotu skatu uz pašreizējo tirgus aktivitāti.

Automatizētā izpilde tika veidota ap tirdzniecības platformām, brokeru API un biržu API. Izpildes pārraugs pasūtījumu apstrādes laikā rāda to statusu, izpildītos darījumus un riska limitus.

Pārskatīšanai pieejama darījumu vēsture, P&L un maksimālā izņemšana. Sistēma šos ierakstus eksportē JSON, Excel vai PDF formātā.

Nodrošinātās galvenās funkcijas

  • Konfigurējams tirdzniecības stratēģiju redaktors
  • Reāllaika un vēsturiskie tirgus dati
  • Tehnisko indikatoru un noteikumu konfigurēšana
  • Pirkšanas un pārdošanas signālu ģenerēšana
  • Atpakaļtestēšana un stratēģiju optimizācija
  • Automatizēta pasūtījumu izpilde
  • Riska limitu un izpildes uzraudzība
  • Atvērto pozīciju un veiktspējas uzskaite
  • Darījumu žurnāli un pārskati
  • P&L, JSON, Excel un PDF eksports

Var pievienot

+ Ziņu un sociālo mediju analīzi + Uzņēmumu pārskatus un fundamentālos datus + Mašīnmācīšanās stratēģijas + Nākotnes vai papīra testēšanu + TradingView brīdinājumus uz Telegram + Papildu brokeru vai biržu savienojumus

Kas vēl var izmantot šo risinājumu

Šiem uzņēmumiem ir līdzīgs uzdevums, un to pašu risinājumu var pielāgot viņu tirdzniecības datiem, stratēģijām un izpildes noteikumiem.

Akciju un indeksu tirdzniecības uzņēmums

Uzdevums Tam nepieciešami automatizēti dienas tirdzniecības lēmumi, kas balstīti tirgus datos.
Kā risinājums palīdz Risinājums piemēro tirdzniecības noteikumus, ģenerē signālus un uzrauga pozīcijas un pasūtījumus.

Indijas tirgus tirdzniecības uzņēmums

Uzdevums Tas tirgo akcijas, opcijas, nākotnes līgumus vai indeksus, izmantojot brokeru platformas.
Kā risinājums palīdz Risinājums savieno tirgus datus un brokeru izpildi ar stratēģiju testēšanu, signāliem un riska kontrolēm.

Kvantitatīvās tirdzniecības uzņēmums

Uzdevums Tas izstrādā statistiskas, mašīnmācīšanās vai augstas frekvences stratēģijas.
Kā risinājums palīdz Risinājums nodrošina konfigurējamus algoritmus, atpakaļtestēšanu, optimizāciju, izpildi un veiktspējas pārskatus.

Tehnoloģiju steks

Python

Stratēģiju un datu apstrāde

Python nodrošina tirgus datu analīzi, stratēģiju loģiku, testēšanu un pārskatu veidošanu.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Tirdzniecības saskarne un pakalpojumi

JavaScript un TypeScript nodrošina stratēģijas saskarni un koplietojamus tirdzniecības pakalpojumus.

ccxt

Savienojums ar biržas API

ccxt (bibliotēka, kas savieno tirdzniecības programmatūru ar biržām) nodrošina savienojumus ar biržām automatizētai tirdzniecībai.

vectorbt

Stratēģiju mēroga atpakaļtestēšana

vectorbt (bibliotēka tirdzniecības stratēģiju testēšanai) analizē stratēģijas darbību pēc vēsturiskajiem datiem.

@tradejs/core

Stratēģiju veidošana un palīgrīki

@tradejs/core (pārlūkprogrammām droša tirdzniecības un atpakaļtestēšanas bibliotēka) nodrošina stratēģiju konfigurēšanu un koplietojamas tirdzniecības funkcijas.

pandas

Tirgus datu analīze

pandas nodrošina datu struktūras tirgus datu analīzei un tirdzniecības rezultātiem.

numpy

Masīvu aprēķini

numpy nodrošina masīvu aprēķinus tirgus un veiktspējas datiem.

scipy

Zinātniskā skaitļošana

scipy nodrošina fundamentālus algoritmus zinātniskajai skaitļošanai Python vidē.

Excel, JSON and PDF

Pārskatu eksporta formāti

Šie formāti ļauj eksportēt no sistēmas P&L, darījumu žurnālus, atpakaļtestēšanas rezultātus un pārskatus.

Integrācijas

Broker APIs and exchange APIs

Sistēma nosūta un pārvalda automatizētus pasūtījumus, izmantojot nepieciešamo brokera vai biržas savienojumu.

Trading platforms

Tirdzniecības platformas nodrošina tirgus un izpildes savienojumu, ko izmanto tirdzniecības sistēma.

NSE and BSE

Sistēma nse un bse Python API nodrošina piekļuvi Indijas akciju tirgus datiem, ja tas nepieciešams.

Polygon.io

The polygon Python iesaiņojums nodrošina tirgus datus akcijām, obligācijām, opcijām un saistītai izpētei.

Excel, JSON and PDF

Sistēma eksportē darījumu vēsturi, P&L, izņemšanu, atpakaļtestēšanas rezultātus un pārskatus šajos formātos.

Rezultāts

Stratēģijas paliek savienotas ar tirgus datiem

Ekrāns stratēģijas konfigurācija apvieno tirgus izvēli, indikatorus un noteikumus. Uzņēmums konfigurē stratēģiju pirms testēšanas vai reāllaika analīzes.

Tirdzniecības dzinējs piemēro konfigurētos noteikumus vēsturiskajiem vai reāllaika tirgus datiem un sagatavo stratēģiju signālu ģenerēšanai.

Kā tas darbojas

  1. Stratēģiju redaktors saglabā tirdzniecības stratēģijas parametrus un klienta sniegtos noteikumus.
  2. Tirgus dati nodrošina izvēlēto instrumentu un laika periodu.
  3. Indikatoru un noteikumu moduļi sagatavo stratēģiju atpakaļtestēšanai vai reāllaika analīzei.
  • Vajadzības gadījumā var iekļaut tehniskos indikatorus, cenu darbību, diagrammu modeļus, noskaņojumu un mašīnmācīšanos.
Padoms: Stratēģijas iestatījumu var strukturēt atbilstoši uzņēmuma tirgum, aktīvu veidam, laika periodam un izpildes noteikumiem.
Stratēģijas un tirgus konfigurācija

Stratēģijas un tirgus konfigurācija

Šī ekrāna funkcijas
Tirdzniecības algoritmu izstrāde Tehnisko indikatoru analīze Tirdzniecības stratēģijas atpakaļtestēšana

Reāllaika signāli redzami vienā tirdzniecības skatā

Ekrāns reāllaika tirgus informācijas panelis parāda aktuālos tirgus datus, ģenerētos signālus un ieejas un izejas punktus. Tehniskā analīze un atvērtās pozīcijas paliek redzamas blakus aktīvajam tirgus skatam.

Tas nodrošina uzņēmumam skaidru vietu automatizēto tirdzniecības lēmumu pārskatīšanai pirms izpildes un pozīciju atvēršanas laikā.

Kā tas darbojas

  1. Reāllaika tirgus skatā tiek parādīti tirgus dati un pašreizējie tirdzniecības signāli.
  2. Tehniskās analīzes panelī redzama indikatoru informācija ar ieejas un izejas punktiem.
  3. Informācijas panelis apkopo atvērtās pozīcijas un nodrošina brīdinājumu informāciju.
Reāllaika tirgus un signālu informācijas panelis

Reāllaika tirgus un signālu informācijas panelis

Šī ekrāna funkcijas
Reāllaika datu plūsmu izmantošana Reāllaika tirgus analīze Tehnisko indikatoru analīze Tirdzniecības signālu ģenerēšana Tirdzniecības datu parādīšana

Stratēģijas tiek testētas pirms izpildes lēmumu pieņemšanas

Ekrāns atpakaļtestēšana un optimizācija salīdzina stratēģijas darbību pēc vēsturiskajiem datiem. Tas parāda katra darījuma rezultātus un veiktspējas diagrammas.

Optimizācijas vadīklas palīdz tirdzniecības komandai pārskatīt, kā stratēģijas parametri ietekmē P&L un maksimālo izņemšanu pirms stratēģijas izmantošanas ar reāllaika datiem.

Kā tas darbojas

  1. Vēsturiskā testa perioda izvēle nodrošina testēšanas periodu un tirgus datus.
  2. Atpakaļtestēšanas modulis aprēķina stratēģijas rezultātus, darījumus un P&L.
  3. Optimizācijas modulis salīdzina parametru rezultātus un parāda tos tabulās un diagrammās.
  • Atpakaļtestēšanā var izmantot vectorbt (bibliotēku tirdzniecības stratēģiju testēšanai), backtesting, bt vai @tradejs/core.
Piezīme: Vēsturiskie rezultāti raksturo stratēģijas darbību pēc izvēlētajiem datiem; tie neapliecina turpmāko tirdzniecības veiktspēju.
Atpakaļtestēšanas un optimizācijas rezultāti

Atpakaļtestēšanas un optimizācijas rezultāti

Šī ekrāna funkcijas
Tirdzniecības stratēģijas atpakaļtestēšana Tirdzniecības algoritmu optimizācija Maksimālās izņemšanas aprēķināšana

Pasūtījumi un riska kontroles paliek pārskatāmi

Ekrāns izpildes pārraugs vienā skatā apvieno pasūtījumu statusu, riska limitus un izpildes žurnālus. Tas aptver izpildītus, mainītus un atceltus pasūtījumus, kā arī pašreizējo tirdzniecības aktivitāti.

Automatizētā izpilde savieno konfigurēto stratēģiju ar tirdzniecības platformām, brokeru API vai biržu API, bet pārraugs saglabā pasūtījumu ceļu pārskatāmu.

Kā tas darbojas

  1. Izpildes modulis nosūta un pārvalda pasūtījumus, izmantojot konfigurēto tirdzniecības savienojumu.
  2. Pasūtījumu statusa tabulā redzami izpildītie, mainītie un atceltie pasūtījumi.
  3. Uzraudzības moduļi parāda riska limitus, reāllaika žurnālus un veiktspējas rādītājus.
Pasūtījumu, riska un izpildes pārraugs

Pasūtījumu, riska un izpildes pārraugs

Šī ekrāna funkcijas
Darījumu izpilde reāllaikā Tirgus pasūtījumu izpilde Riska pārvaldības uzraudzība

Tirdzniecības ieraksti ir gatavi pārskatīšanai un eksportam

Ekrāns pārskati un darījumu vēsture organizē izpildītos darījumus, darījumu žurnālus un P&L. Analītiķi, vadītāji un grāmatveži var pārskatīt vienu un to pašu tirdzniecības ierakstu.

Eksporta darbības nodrošina strukturētu informāciju turpmākai analīzei un finanšu pārskatiem. Sistēma saglabā izvēlēto informāciju JSON, Excel vai PDF formātā.

Kā tas darbojas

  1. Pārskata izvēle ielādē darījumu vēsturi, izpildītos darījumus un P&L informāciju.
  2. Pārskatu modulis izveido atpakaļtestēšanas un reāllaika pārskatus no tirdzniecības ierakstiem.
  3. Eksporta moduļi saglabā izvēlēto informāciju JSON, Excel vai PDF formātā.
  • pyexcel-io (bibliotēka izklājlapu datu lasīšanai un rakstīšanai) nodrošina strukturētu tabulu eksportu.
  • jspdf (JavaScript bibliotēka PDF dokumentu izveidei) nodrošina PDF pārskatu ģenerēšanu.
Pārskati un darījumu vēsture

Pārskati un darījumu vēsture

Šī ekrāna funkcijas
Pārskatu ģenerēšana analīzei P&L eksports uz Excel Maksimālās izņemšanas aprēķināšana Tirdzniecības aktivitātes reģistrēšana

Ko nodrošina risinājums

Izmantojot šo risinājumu, investīciju uzņēmums var:

  • Konfigurēt tirdzniecības stratēģijas atbilstoši saviem indikatoriem, noteikumiem, tirgiem un laika periodiem
  • Analizēt reāllaika un vēsturiskos tirgus datus vienā sistēmā
  • Ģenerēt signālus, ieejas un izejas punktus, kā arī tirdzniecības lēmumus
  • Testēt un optimizēt stratēģijas pirms reāllaika izpildes
  • Pārvaldīt automatizētus pasūtījumus, izmantojot brokeru, biržu vai platformu savienojumus
  • Uzraudzīt risku, pozīcijas, žurnālus, veiktspēju un pārskatus

Vai gatavas sistēmas varētu paveikt šo darbu?

Pirms izstrādes uzdevums tika salīdzināts ar gataviem produktiem, balstoties uz to aprakstiem.

Kas klientam nepieciešams Brokeru platformas Kite, MetaTrader 5, thinkorswim Automatizēti tirdzniecības rīki Galileo FX, Abbado Pielāgots risinājums
Konfigurēt pielāgotas tirdzniecības stratēģijas daļēji —
Izmantot reāllaika vai vēsturiskos tirgus datus daļēji
Ģenerēt signālus un tirdzniecības lēmumus daļēji
Izpildīt pasūtījumus, izmantojot API daļēji
Atbilst klienta noteikumiem: posmiem, lomām, pārskatiem — —
Visi posmi vienuviet — —
Nav manuālu darbību starp programmām — —

Pamatojoties uz produktu un to kategorijas publiskajiem aprakstiem.

Gatavi produkti aptver svarīgas uzdevuma daļas, piemēram, tirdzniecību, analīzi un pasūtījumu izpildi. Gatavs produkts ir pietiekams, ja nepieciešama tikai viena no šīm daļām.

Šim klientam bija nepieciešama sava programmatūra, jo stratēģijām, testēšanai, riska kontrolēm, uzraudzībai, pārskatiem un izpildes noteikumiem bija jādarbojas kopā vienuviet.

Noslēgumā

Noslēgumā risinājums tika izveidots, lai novērstu manuālo darbu ceļā no tirgus datiem un stratēģijas noteikumiem līdz pārbaudītiem lēmumiem, kontrolētiem pasūtījumiem un tirdzniecības pārskatiem.

BUJ

Vai domājat par līdzīgas sistēmas izveidi? Izlasiet tālāk sniegtās atbildes, lai uzzinātu, kā algoritmiskās tirdzniecības programmatūru var pielāgot tirgus datiem, stratēģijām, izpildei un pārskatiem.

Nepieciešams kas līdzīgs? Sazināsimies
Vai pārlūkot citus projektus