PROJEKTS

Automatizētas tirdzniecības platforma

Pielāgota programmatūras izstrāde, Reāllaika tirgus datu integrācija, Brokera API integrācija, Automatizēta rīkojumu izpilde, Stratēģiju konfigurēšana, Vēsturiskā testēšana, Riska pārvaldība, Tirdzniecības informācijas paneļi

  • Nozare: Finanšu tirdzniecība
  • Čehija Atrašanās vieta: Čehija
  • Izstrādes laiks: 16 nedēļas
  • Tehnoloģijas: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ mēneši

Šis klients daudz laika pavada manuālai tirgus datu analīzei un rīkojumu izvietošanai. Tirdzniecības platforma tika izveidota, lai saņemtu reāllaika tirgus datus un ienākošos signālus, piemērotu uzņēmuma stratēģijas un atgrieztu kontrolētus darījumus. Tā sniedz akciju tirdzniecības uzņēmumam vienotu vietu stratēģiju testēšanai, izpildes uzraudzībai un ar brokeri savienotas tirdzniecības pārvaldībai.

Kopsavilkums

Problēma

Klients manuāli savieno tirgus analīzi, stratēģiju noteikumus un brokera darbības.

Risinājums

Risinājums kļuva par tirdzniecības platformu ar konfigurējamām stratēģijām, brokera API un tiešo izpildi.

Rezultāts

Platforma ir izveidota, lai samazinātu manuālo darbu un izpildes piepūli no tirgus datiem līdz kontrolētiem darījumiem.

Klienta stāsts

Klients ir akciju tirdzniecības uzņēmums no Čehijas. Tas strādā ar tirgus datiem, tirdzniecības stratēģijām, brokera savienojumiem un rīkojumu izpildi.

Manuālā analīze un rīkojumu izvietošana uzņēmumam prasīja laiku. Darbībai bija nepieciešama arī validācija pirms tiešās izpildes, riska kontrole tirdzniecības laikā, aktivitātes uzraudzība un saglabāti ieraksti.

Pieprasījums bija vienkāršs: savienot reāllaika tirgus datus un oficiālos brokera API, piemērot uzņēmuma stratēģiju noteikumus un signālus, pārvaldīt risku un testēt rezultātus pret vēsturiskajiem datiem.

Risinājums tika veidots kā atsevišķi stratēģijas un izpildes moduļi. Līdztekus tiem tika nodrošināta uzraudzība, vēsturiskā testēšana un audita ieraksti.

Tas saglabāja stratēģijas slāni nošķirtu no brokera izpildes, vienlaikus nodrošinot uzņēmumam konfigurējamas vadīklas un testa vai tiešās izpildes režīmus.

Klients vēlējās

  1. Savienot reāllaika tirgus datus un brokera API automatizētai rīkojumu pārvaldībai
  2. Piemērot pielāgotas stratēģijas, indikatorus, sveču noteikumus un ienākošos signālus
  3. Iestatīt pozīcijas apjomu, stop rīkojumus, riska limitus un drošības vadīklas
  4. Veikt stratēģiju vēsturisko testēšanu ar P&L un veiktspējas pārskatiem

Kāpēc nederēja gatava programmatūra

Gatavās brokeru platformas nodrošina tirdzniecību un analīzi, taču to apraksti neaptver šī klienta pielāgotos noteikumus, ienākošos signālus un brokera savienojumus vienuviet. Risinājums tika izveidots, lai šīs daļas apvienotu vienā kontrolētā platformā, nevis sadalītu stratēģijas slāni un izpildes procesu starp atsevišķiem rīkiem.

Projekta pārskats

Risinājums tika izstrādāts ap modulāru stratēģiju un signālu slāni. Pirms pirkšanas un pārdošanas signālu ģenerēšanas tas piemēro tirdzniecības parametrus, indikatoru vai sveču nosacījumus, dokumentētus noteikumus un ienākošos signālus.

Tiešās izpildes nodrošināšanai tika izveidoti brokera API savienojumi tirgus, limita un stop rīkojumiem. Platforma pārvalda rīkojumu ievietošanu, grozīšanu un atcelšanu, ļaujot izvēlēties testa vai tiešo režīmu.

Īpaša uzmanība tika pievērsta riska kontrolei. Pirms izpildes un tās laikā ir pieejama pozīcijas apjoma noteikšana, stop-loss un take-profit iestatījumi, riska limiti un avārijas apturēšanas slēdzis.

Līdztekus tiešsaistes uzraudzībai tika nodrošināta vēsturiskā testēšana. Platforma palaiž stratēģijas pret vēsturiskiem tirgus datiem un attēlo P&L, laimestu īpatsvaru un maksimālo kritumu.

Rīkojumu žurnāls un notikumu laika skala nodrošina saglabātus tirdzniecības ierakstus. Audita izsekojamību papildina lēmumu žurnāls, izņēmumu saraksts, CSV eksports un SQLite ierakstu skats.

Piegādātās galvenās funkcijas

  • Reāllaika tirgus datu uztveršana
  • Konfigurējami stratēģiju un signālu noteikumi
  • Automatizēti tirgus, limita un stop rīkojumi
  • Brokera API integrācija
  • Testa un tiešās izpildes režīmi
  • Pozīcijas apjoma aprēķins
  • Riska limiti un drošības vadīklas
  • Stratēģiju vēsturiskā testēšana
  • Tiešo pozīciju, rīkojumu un P&L informācijas panelis
  • Darījumu un audita žurnāla ģenerēšana

Var pievienot

+ Telegram signālu uztveršanu vai nosūtīšanu + Darījumu kopēšanu starp biržām + Paplašinātu riska uzraudzību

Kas vēl var izmantot šo risinājumu

Šiem uzņēmumiem ir līdzīgs uzdevums, un to tirdzniecības darbībām var pielāgot to pašu risinājumu.

Opciju un akciju tirdzniecības uzņēmums

Uzdevums Tam nepieciešama ar brokeri savienota automatizēta stratēģiju izpilde akcijām un opcijām.
Kā risinājums palīdz Risinājums savieno tirgus datus un brokera API, piemēro konfigurētus noteikumus un pārvalda rīkojumus un pozīcijas.

Tirdzniecības uzņēmums, kas strādā ar vairākiem brokeriem

Uzdevums Tas strādā ar vairākiem brokeriem, signālu avotiem vai esošiem tirdzniecības skriptiem.
Kā risinājums palīdz Modulārā platforma vienuviet apvieno signālu apstrādi, izpildi, uzraudzību un ierakstus.

Bināro opciju tirdzniecības uzņēmums

Uzdevums Tas pārnes Telegram signālus uz tirdzniecības platformu.
Kā risinājums palīdz Risinājums uztver signālu ziņojumus un izmanto tos automatizētā tirdzniecības procesā.

Tehnoloģiju steks

Python

Tirdzniecības pamatpakalpojumi

Python nodrošina automatizēto tirdzniecību, brokera savienojumus, datu apstrādi un izpildes pakalpojumus.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Datu un eksporta pakalpojumi

JavaScript vai TypeScript nodrošina CSV parsēšanu, formatēšanu un saistītos lietotnes pakalpojumus.

ccxt

Biržas API savienojums

ccxt (bibliotēka, kas savieno tirdzniecības programmatūru ar biržu API) nodrošina biržu savienojamību tirgus datiem un tirdzniecības darbībām.

pandas

Tirgus datu analīze

pandas (Python bibliotēka tabulām un laika rindām) apstrādā tirgus datus un atbalsta stratēģiju analīzi.

TA-Lib

Tehniskie indikatori

TA-Lib (tehniskās analīzes indikatoru bibliotēka) atbalsta uz indikatoriem balstītus stratēģiju nosacījumus.

websockets

Tiešsaistes datu plūsmas

websockets (bibliotēka tiešiem divvirzienu datu savienojumiem) atbalsta reāllaika tirgus datu un tirdzniecības atjauninājumus.

grafanalib

Informācijas paneļu definīcijas

grafanalib (bibliotēka Grafana informācijas paneļu veidošanai) atbalsta tirdzniecības statusa un veiktspējas skatus.

CSV

Ieraksti un eksports

CSV saglabā vai eksportē tirdzniecības ierakstus, rezultātus un audita datus vienkāršā tabulas formātā.

SQLite

Lokālie tirdzniecības ieraksti

SQLite lokālā datubāzē saglabā tirdzniecības ierakstus, lēmumus, izpildes, izņēmumus un pozīciju datus.

Integrācijas

Zerodha API and Upstox API

Nosauktie brokera API nodrošina ar brokeri savienotu rīkojumu izvietošanu, grozīšanu, atcelšanu un pozīciju pārvaldību.

Telegram

Telegram pārraida tirdzniecības signālu ziņojumus, kurus platforma var uztvert vai nosūtīt.

Rezultāts

Konfigurējiet stratēģijas un risku pirms izpildes

Konfigurācijas ekrānā apvienoti stratēģijas nosacījumi, pozīcijas apjoms un riska limiti pirms tirdzniecības sākuma. Testa/tiešās izpildes pārslēgs nošķir testēšanu no tiešās izpildes.

Pozīcijas apjoma kalkulators un stop-loss un take-profit lauki padara paredzētās vadīklas redzamas, pirms rīkojumi sasniedz brokeri.

Kā tas darbojas

  1. Stratēģiju atlasītājs ielādē tirdzniecības stratēģijas parametrus un sveču vai indikatoru nosacījumus.
  2. Pozīcijas apjoma kalkulators apstrādā pozīcijas apjoma parametrus.
  3. Riska vadīklas ietver stop-loss, take-profit, riska limita un izpildes režīma iestatījumus.
  • Izvēlieties reāllaika sveces cenas lēciena stratēģiju vai dienas sveces stratēģiju.
  • Konfigurējiet testa vai tiešās izpildes režīmu.
Piezīme: Testa tirdzniecība un konfigurējami riska iestatījumi nošķir stratēģijas validāciju no tiešās izpildes.
Stratēģiju un riska konfigurācija

Stratēģiju un riska konfigurācija

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
Konfigurēt tirdzniecības parametrus Pozīcijas apjoma kalkulators Izvēlēties reāllaika sveces cenas lēciena stratēģiju Izvēlēties dienas sveces stratēģiju

Uzraugiet tiešos signālus, rīkojumus un pozīcijas

Tiešās tirdzniecības informācijas panelis rāda tirgus datus, tirdzniecības signālus un atvērtās pozīcijas vienā skatā. Tas attēlo arī rīkojumu statusu, P&L un pašreizējo tirdzniecības stāvokli.

Reāllaika izpilde savieno signālus ar brokera darbībām, bet informācijas panelis ļauj pārraudzīt aktivitāti un riska statusu.

Kā tas darbojas

  1. Tirgus datu panelis saņem reāllaika tirgus datus, bet signālu plūsma rāda ģenerētos pirkšanas un pārdošanas signālus.
  2. Rīkojumu un pozīciju moduļi rāda rīkojumus, izpildes statusu, atvērtās pozīcijas, P&L un tirdzniecības aktivitāti.
  3. Tirdzniecības statusa indikators rāda riska statusu, bet apturēšanas slēdzis nodrošina avārijas vadīklu.
  • Uzraugiet tirgus datus un tirdzniecības signālus.
  • Pārskatiet atvērtās pozīcijas un rīkojumu statusu.
  • Sekojiet P&L un tirdzniecības statusam.
Tiešās tirdzniecības informācijas panelis

Tiešās tirdzniecības informācijas panelis

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
Uztvert tirgus datus Ģenerēt tirdzniecības signālus Pārvaldīt rīkojumus Reāllaikā izpildīt darījumus Ieviest apturēšanas slēdzi

Testējiet stratēģijas pret vēsturiskajiem datiem

Vēsturiskās testēšanas ekrāns salīdzina stratēģiju ar vēsturiskajiem tirgus datiem pirms tiešās izpildes. Veiktspējas kopsavilkums un darījumu rezultātu tabula rāda stratēģijas pārskatīšanai nepieciešamos rādītājus.

P&L, laimestu īpatsvars un maksimālais kritums padara testa rezultātus noderīgus tirdzniecības analītiķim.

Kā tas darbojas

  1. Vēsturisko datu atlasītājs testam nodrošina vēsturiskos tirgus datus.
  2. Vēsturiskās testēšanas modulis piemēro izvēlētos stratēģijas parametrus vēsturiskajiem datiem.
  3. Veiktspējas kopsavilkums, P&L diagramma un darījumu rezultātu tabula rāda testēšanas rezultātus un veiktspējas rādītājus.
  • Pārskatiet P&L un laimestu īpatsvaru.
  • Pārbaudiet maksimālo kritumu un Sharpe koeficientu.
  • Salīdziniet slīdēšanu vai trāpījumu īpatsvaru.
Padoms: Vēsturiskā testēšana un testa tirdzniecība nodrošina pārskatīšanas iespēju pirms tiešās izpildes.
Vēsturiskās testēšanas un veiktspējas pārskats

Vēsturiskās testēšanas un veiktspējas pārskats

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
Veikt tirdzniecības stratēģijas vēsturisko testēšanu

Nodrošiniet rīkojumu un lēmumu izsekojamību

Audita ekrāns apvieno rīkojumu darbības, izpildes un lēmumus. Rīkojumu žurnāls un izpildes laika skala atvieglo tirdzniecības vēstures pārskatīšanu.

Izņēmumu saraksts, CSV eksports un SQLite ierakstu skats atbalsta saglabātus tirdzniecības ierakstus.

Kā tas darbojas

  1. Rīkojumu žurnāls reģistrē tirgus vai limita rīkojumus, labojumus, atcelšanu un izpildes apstiprinājumus.
  2. Notikumu laika skala un lēmumu žurnāls rāda izpildes, tirdzniecības lēmumus, izņēmumus un audita laika zīmogus.
  3. CSV eksports un SQLite ierakstu skats nodrošina eksportētus un saglabātus tirdzniecības ierakstus.
  • Pārskatiet rīkojumu labojumus un atcelšanu.
  • Pārbaudiet izpildes apstiprinājumus un izpildītos rīkojumus.
  • Saglabājiet lēmumu un izņēmumu ierakstus.
Rīkojumi un audita žurnāls

Rīkojumi un audita žurnāls

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
Pārvaldīt rīkojumus Ģenerēt darījumu žurnālu

Ko nodrošina risinājums

Izmantojot šo risinājumu, tirdzniecības uzņēmums var:

  • Savienot tirgus datus ar brokera API
  • Piemērot savas tirdzniecības stratēģijas un ienākošos signālus
  • Veikt automatizētu izpildi testa vai tiešajā režīmā
  • Iestatīt pozīcijas apjomu, stop rīkojumus un riska limitus
  • Testēt stratēģijas pirms tiešās tirdzniecības
  • Pārskatīt rīkojumus, P&L, lēmumus un izņēmumus

Vai gatavās sistēmas varētu paveikt šo darbu?

Pirms izstrādes uzdevums tika salīdzināts ar gataviem produktiem, balstoties uz to aprakstiem.

Kas nepieciešams klientam Brokeru platformas Kite, thinkorswim, E*Trade Web Platform Daudzaktīvu tirdzniecības platformas MetaTrader 5, eToro, Dotbig platform Automatizētas tirdzniecības programmatūra Galileo FX, Abbado Pielāgots risinājums
Savienot tiešos datus un brokera API daļēji
Piemērot pielāgotas stratēģijas un signālus —
Iestatīt riska un drošības vadīklas daļēji
Veikt vēsturisko testēšanu ar veiktspējas pārskatiem daļēji
Atbilst klienta paša noteikumiem: posmiem, lomām, pārskatiem — — daļēji
Visi soļi vienuviet —
Nav manuālu darbību starp programmām — daļēji

Pamatojoties uz produktu un to kategorijas publiskajiem aprakstiem.

Gatavie produkti aptver automatizētas tirdzniecības, brokera izpildes, analīzes un stratēģiju testēšanas daļas. Gatavs produkts ir pietiekams, ja nepieciešama tikai viena no šīm daļām.

Šim klientam bija nepieciešama paša programmatūra, jo pilnais uzdevums vienuviet apvienoja pielāgotus noteikumus, signālu plūsmas, riska vadīklas, brokera savienojumus, vēsturisko testēšanu, izpildes uzraudzību un audita ierakstus. Bija nepieciešama arī darbību automatizācija starp tirgus datiem, stratēģijas lēmumiem un brokera darbībām.

Noslēgumā

Noslēgumā risinājums tika izveidots, lai novērstu manuālo darbu ceļā no tirgus datiem un tirdzniecības noteikumiem līdz kontrolētai izpildei pie brokera.

BUJ

Domājat par līdzīgas sistēmas izveidi? Izlasiet tālāk sniegtās atbildes, lai uzzinātu, kā platforma var apvienot stratēģijas, datus, izpildi un ierakstus.

Nepieciešams kas līdzīgs? Sazināsimies
Vai arī pārlūkojiet citus projektus